Une volatilité implicite qui reste basse sur le DJ Eurostoxx 50

En reprenant les données de la surface de volatilité sur le DJ Eurostoxx 50, on peut facilement constater que la volatilité reste sur des niveaux assez bas vis à vis des derniers accès de violence qu'ont pu connaitre les bourses européennes..

Si on reprend la surface de volatilité publiée sur www.strategies-options.com Surface de Volatilité sur le DJ Eurostoxx 50 au 04-04-2012

 
On reste très calme sur le prix des options, personne ne s'emporte.
Avec ces prix, on est à un peu plus de 7% de spread en points de volatilité implicite sur le risk reversal -10% / +10% sur DEC12. Peut être un bon trade à jouer.