mercredi 18 juillet 2012

Volatilité implicite en uptrend sur le DJ EUROSTOXX 50

C'est l'été et on peut finir par croire que tout le monde a posé ses vacances au même moment sur les marchés.
Après les vagues de baisse et les mises en garde sur les perspectives de la zone euro (et des entreprises de la zone euro), le calme transpire des volatilités des options sur l'indice européen de référence.


Si on enlève l'échéance la plus courte, on voit que sur Aout c'est la plage et les cocotiers.
Septembre ouvre un œil et c'est Décembre qui revient sur des niveaux de volatilité qui correspondent plus à ce que l'on a rencontré sur le premier semestre 2012.

Quand c'est les vacances, c'est les vacances !