mercredi 9 janvier 2013

Question Delta Symmetry

Un petit quizz pour l'effet "Starter" début d'année. Ça permet de vous souhaiter une bonne année sans commencer le message par la sempiternelle phrase et c'est déjà une prouesse.

Petit Quizz de décrassage de cerveau :  Question Delta Symmetry - si on imagine qu'on est dans un monde version Black & Scholes, comment connaissant le strike d'une option je peux trouver immédiatement le strike d'une autre qui matche le delta ? Posée différemment, si on vous donne le prix d'un call strike X, comment vous faites pour trouver le strike du put Y tel que le portefeuille call X + put Y est delta neutre ?

La réponse est ici

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